1. 研究目的与意义
加入WTO后，我国金融市场的快速发展，与国际交流的增多，我国银行业的竞争更加激烈。巴塞尔协议的出台对银行资本充足率提出了明确的要求。资本充足性在一定程度上可以起到维持银行稳定、避免危机发生的作用。因此，对商业银行资本约束的探讨有助于加强对风险的控制。并且资本约束对于国内的信贷规模和信贷质量有一定的影响。
根据理论分析和实证结果可以对当前的商业银行和政策提出一些建设性的建议，对加强银行的信贷管理有实践指导意义。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：本文将从理论上探讨加强资本充足率对商业银行信贷规模和信贷质量有绝对的约束力。当提高资本充足率时，银行可用于信贷行为的资产将会减少，降低商业银行的信贷规模，而降低资本充足率时，信贷资产的风险及质量将难以控制，不良贷款率会上升。以不良贷款率为主要研究对象，选取具有代表性的数据来实证分析加强资本约束产生的具体变化。通过几年间商业银行在资本充足率不同时的信贷行为情况分析得出，巴塞尔协议中对资本约束的加强，对商业银行信贷规模产生了一定的影响。分析现在商业银行信贷行为的特点，并且分析不良贷款产生的原因、结果，以及提出相应的建议。银行的信贷管理体制还不完善，信贷工作流程的不细分、不规范使得贷款额度有所缩减，不良贷款率逐年攀升。对于消减资本充足率对于商业银行信贷产生不利影响的问题，提出几点建议。商业银行需要建立透明、高效、各部门之间独立、经济的信贷管理机制。并且转变商业银行资本增长的方式，由消极的降低信贷资产来提高资本充足率转为以发放股本等方式来拓宽银行资产渠道。
拟解决的关键问题：1.资本充足率的定义，来源。
3. 国内外研究现状
国外研究较早，理论系统完善。Aggarwal对美国的银行的资本约束做了研究，采用不同的方式表示监管压力的等级，并且根据他们资本充足率的高低将银行划分为达标及不达标类银行。Basel研究认为在经济衰退时期，对资本充足率进行监管，会缩减银行的信贷投放量。Lin Chu 认为在引入巴塞尔协议之后，资本充足率较低的银行会减少他们信贷行为，并且削减了他们对借款人的监管力度。Majluf研究过后认为在存在金融市场约束力的情况下，短期内，商业银行不会通过积极地增加资本来提升资本充足率，而是选择降低信贷额度，这对商业银行的盈利造成影响。
国内研究起步晚，但不少金融界的学者通过理论分析与实证得出了关键性的结论。郭友通过分析2000到2002年的关于商业银行不良贷款率与贷款增长率之间的关系。得出造成信贷的一个原因是对资本充率要求的规定使得银行降低了不良贷款比例。付进宽等学者从信贷行为的角度，研究信贷行为政策的制定、决策过程，指出应建立完善独立的信贷管理体系。
4. 计划与进度安排
2022.12.25---2022.01.05研究有关商业银行资本约束、信贷行为、不良贷款的理论，文献分析
2022.01.06---2022.01.20查找商业银行的不良贷款率、资本充足率等数据
2022.01.21---2022.02.05分析数据，建立模型，检验模型，得出结论
5. 参考文献
【1】曹艳华.《资本充足率监管压力下的商业银行风险承担行为》[J].《金融论坛》,2009,(05):45-50.
研究结果表明，《商业银行资本充足率管理办法》的实施显著降低了商业银行的资产风险。当资本充足率小于8％时，监管惩罚压力会降低股份制商业银行的资产风险；城市商业银行总是呈现出资产风险降低的特性，并且风险承担行为具有内生稳定性。
【2】付进宽.《现行信贷管理体制和考核机制对信贷行为影响的研究-基于行为金融理》[J].《武汉金融》，2011,(06):47-49.
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