1. 研究目的与意义
程序化交易作为证券交易方式的一次重大创新，在国外已经发展多年，而在国内，随着股指期货市场的推出也被人熟知。但是，程序化交易可能带来的市场风险也在增加，软件漏洞、错误的策略算法、操作失误和不可预测的市场调节都可能导致程序化交易系统的故障，对股票市场造成巨幅波动，继而引发系统性风险。2015年的股灾发生后，证监会提出了显示程序化交易的措施，严禁利用程序化交易恶意做空。因此，程序化交易对股票市场的波动影响分析成为一门重要课题。
2. 研究内容和预期目标
程序化交易，也称篮子交易，是指在一次交易中同时完成多只股票的买卖，也即股票组合的买卖。随着国内股指期货市场的推出，程序化交易逐渐进入投资者的视线。
结合2015年股灾发生后，证监会限制程序化交易的措施，研究分析程序化交易对股票市场的波动影响。
3. 国内外研究现状
程序化交易起源于美国70年代的#8220;股票组合转让与交易#8221;，到20世纪80年代，得益于计算机技术的发展，程序化交易发展迅速。20世纪90年代后期，依赖程序化交易的股票组合池陆续推出，各类对冲基金大量使用程序化交易，目前程序化交易已经得到广大投资者的认同，包括纽约证券交易所、全美证券商协会自动报价系统、芝加哥商品交易所等交易所开设程序化交易。
国内程序化交易的发展处于初始阶段，较为成熟的程序化软件平台较少。在2010年我国推出股指期货市场之前就已经存在，但是那时并不成规模，多是一些投资者自编自用的产物。目前国内程序化交易系统主要是针对机构投资者，面向一般投资者市场的程序化交易平台总体上水平还是不足。
4. 计划与进度安排
运用所学的专业理论知识，在导师的指导下查阅相关的文献，写出有具有实际参考意义的毕业论文。进度安排如下：
2022年11月26日-2022年11与30日，与导师见面交流，确定论文题目。
2022年12月13日-2022年12月31日，与导师进行讨论，在此基础上撰写开题报告。
5. 参考文献
[1] 王晓寅.程序化交易年报[R].东吴期货,2011.
[2] 彭蕾,高春银.中国证券市场程序化交易研究[D].成都:西南财经大学,2005.
[3] 姜昌武.股指期货投资攻略最激动人心的金融创新[M].北京:中国金融出版社,2007.
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