1. 研究目的与意义
2010年以来，我国CPI持续攀升，资本市场面临更加复杂的局面。近年来，银行理财产品市场呈现出发行数量爆发式增长，短期超短期、挂钩类和另类投资等高收益抗通胀产品层出不穷的局面。然而随着产品的相继到期，理财产品零收益、负收益、展期、巨额亏损等丑闻不断爆出，银行理财产品市场快速发展背后所隐藏的巨大风险成为了公众关注的焦点。研究负利率背景下，银行理财产品市场风险定价分析和管理显得十分必要，对于理财行业的健康发展也具有重要的意义。
目前，在中国商业银行利率还是处于被严格监管。近几年，居高不下的通货膨胀率使得居民的存款长期处于负利率的状态。人们都在积极寻求投资渠道使得个人财富能得到保值。商业银行推出的理财产品的利率相对于存款收益率要高，相比存款而言更能吸引投资者，能一定程度上满足居民对个人财富保值的需求，也是目前实现突破利率管制的有效途径，同时也帮助银行存款资产实现了证券化以及投资者存款实现了投资化。
因此分析负利率背景下银行理财产品风险定价的影响因素具有一定的实践意义。
2. 研究内容和预期目标
本文构建了资产池类理财产品的预期收益的数学模型，并采用多元线性回归方程的方法，通过对资产池类理财产品收益率数据的处理，拟合出一条数值回归方程来代表商业银行资产池类理财产品的定价。
主要研究四个影响因素对理财产品收益率的影响，影响因素主要包括1、产品期限，2、发行期限对于的Shibor，3、资产池对于的资产结构，4、发行银行。
主要解决的问题是考虑到负利率的时代背景，通过对理财产品定价的影响因素的分析，对理财产品在负利率时代下的风险管理提出合理建议。
3. 国内外研究现状
国外研究：
国外学者对结构性产品的研究主要集中于对产品定价的实证检验的研究。由于国外的结构性产品除银行发行的理财产品外，还有各种投资机构发行的结构性票据和结构性证券，这些产品虽然在名称上略有不同，但其基本产品特性和本质是一致的，因此在研究的过程中学者将这些产品都归集为结构性产品进行研究。
Satyajitdas(2001)综合分析了结构性理财产品的基本原理、定价、构建等。并分析了利率连动债券、货币联动债券、商品联动债券、股票联动债券、信用联动债券、通货膨胀指数化债券等各类结构性产品的概念、估值和应用等问题。该研究是关于结构性衍生金融产品的一个比较综合、全面的研究。
4. 计划与进度安排
运用所学的专业理论知识，在导师的指导下查阅相关文献，写出具有实际参考意义的毕业论文。进度安排如下：
2022年11月，与导师见面交流，确定论文题目
2022年12月13日-2022年1月18日，与导师进行讨论，再次基础上撰写开题报告。
5. 参考文献
[1]孙建坤,曹桂山,卢博森.商业银行理财产品定价分析[J].银行家,2012（04）：99-102.
[2]崔海蓉,何建敏,胡小平.规避通胀风险的结构性理财产品设计与定价[J].管理科学,2012（02）：105-111.
[3]奚晨亮.债券类银行理财产品的市场定价研究[J].时代金融,2012（14）：28 30.
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