1. 研究目的与意义
股市是金融市场的一个重要组成部分。
影响股市收益率波动的因素有很多，如宏观经济因素、公司业绩、国际金融因素等。
股市信息对股价波动具有导向作用，利好或利空的信息会影响消费者的投资心理，从而进一步使他们做出相应的投资决策，反之又影响股价的变化。
2. 研究内容和预期目标
本文研究的主要内容为：一是引言，指出本研究的时代背景和时代意义；二是文献综述，总结概括了国内外专家、学者对于互联网金融信息量和收益率波动方面的主要研究成果；三是理论引介与模型构建，通过数据的整理和对于已有经典模型的分析，以此为基础，调整变量，构建新的互联网金融信息量与收益率波动模型；四是结论，通过所构建的模型，得出互联网金融信息量与收益率波动之间存在的内在关系。
3. 国内外研究现状
一、国外研究现状Lamoureux和Lastrapes(1990)认为，随机信息流在影响股市价格波动的同时，也影响了交易量。
因此，如果在CARCH模型中引入交易量，则收益率波动持续性的ARCH效应和CARCH效应将会减小甚至趋于消失，而且基于交易量的系数应该大于0。
Wysocki(1999)研究了互联网上股市信息量与短线投资者行为之间的关系，认为股票短线交易量与互联网上相应公司股市信息的累加量之间成正比，股价变动与单位时间网上信息量之间有一定关联，隔夜股市信息量对第二天股票收益有预测作用。
4. 计划与进度安排
一、撰写方案1、阐述研究的目的和意义；2、通过查找相关资料了解国内外对于互联网金融信息量和收益率波动的研究现状；3、借鉴国内外相关数学模型研究，调整部分变量，构建新模型；4、形成结论。
二、 研究计划进度 1、2022年1月1日--2022年1月18日完成材料收集，确定写作提纲。
2、2022年1月19日--2022年3月19日完成论文初稿。
5. 参考文献
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