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1. 研究目的与意义（文献综述）
中小商业银行为我国银行业的发展带来了新的思想和新的观念，其通过金融制度的变革和创新，促进了我国金融业的市场化，从而提高了中国银行业的整体服务水平。
但由于资本金少、业务范围狭窄、服务对象集中、地域性突出等因素，我国中小商业银行受利率市场化的影响很大，其融资和发展都面临着一定的风险。
因此，本文将通过定性和定量的分析，从因素入手研究如何减少利率市场化对我国中小商业银行的影响，以及中小商业银行应该采取何种策略来应对利率市场化。
2. 研究的基本内容与方案
一、研究内容本题目将基于利率市场化对中小商业银行影响的现状，在中国利率市场化己经取得阶段性成果的基础上,运用近几年我国部分中小商业银行的财务报表数据进行分析利率市场化环境下我国中小商业银行所面临的风险,并结合我国国情提出相应的对策及建议。
二、拟解决的关键问题
（一）根本问题：分析我国中小商业银行在利率市场条件下所面临的风险，并寻找应对风险的对策；
（二）细分问题：
1.我国中小商业银行的发展现状如何
2.我国利率市场化的发展进程
3.利率市场化下，我国商业银行面临的风险有哪些
4.商业银行风险的度量方法，如利率敏感性缺口分析法、久期分析法等进行详细的描述和评价。
5.实证分析，以近几年商业银行的财务报表为研究对象，结合商业银行风险的度量方法，对我国中小商业银行经营过程中的利率风险水平惊醒计算和分析。
6.结论及对策，通过上述实证分析的结果，得出最终结论。
3. 研究计划与安排
一、国内研究水平概述
首先，国内在研究中小商业银行所面临的风险方面，主要侧重于研究利率风险。 李言江从我国实际情况出发, 分别阐述了利率市场化对存贷款利率市场化对我国商业银行利率风险的影响研究一基于大型和中小型商业银行的比较研究性金融机构发展的积极和消极作用, 并给出了相应的风险管理对策。刘湘云、吕杏(2009)对国内14家商业银行七年(2000-2006年) 间的数据运用SUR 模现银行特征比率对其利率风险的影响显著。麦金农在《经济发展中的货币与资本》中提到，发展中国家和落后国家普遍存在金融抑制现象，由于低利率会造成过度的资金需求，为了抑制这种需求，政府只能行政地控制资金流向，自由地割裂市场，导致资源配置机制的失灵。因此，要想打破这种局面，必须实行金融自由化，实行利率管制。黄金老认为我国现阶段的利率还是要受政府控制的，商业银行无法根据每个借款人的风险承受能力差别来确定利率，此时银行与客户的风险就会不对称。 赵天荣、李成以金融深化理论为分析框架阐述利率市场化选择的理论逻辑，分解出实际贷款利率对经理增长率的投资效率和规模两种效应，通过实证检验模型得出实际贷款利率变动对中国经济增长的冲击效应不显著。 邵付军针对利率波动所引发的风险, 运用利率敏感性缺口法和持续期缺口分析法对其进行实证分析, 并对多个国家放松利率管制以后的实际利率进行经验论证和理论分析, 得出的结论是由市场力量决定的利率水平必然会上升。 曹龙骐认为（2006），古典利率理论的利率是资金价格，利率水平取决于资金供给和需求的变化，供给大于需求，利率下降，反之者相反。在此资金的供给表现为储蓄，资金的需求表现为投资，而储蓄和投资又受到利率水平的影响，当利率水平上升时，投资受到抑制，而储蓄会增加，反之则相反。当储蓄和投资，也就是资金供给和资金需求达到平衡的时候，此时的利率水平就是均衡利率。此外, 刘刚、原兰萍(2000),任建军(2003),罗平、王胜邦(2005),牟怡楠(2006),刘津、谢云山(2010)等都对当前利率市场化中商业银行面临的利率风险进行了分析并提出对我国商业银行利率风险进行管理的合理对策
二、国外研究水平概述
Senay Agca(2005)研究探讨了在包含长期结构的HJM 模型中, 如何运用传统的风险测量方法和免疫策略对利率风险进行度量, 结果表明免疫策略及投资组合策略是更有效的利率风险度量手段。 Raj Aggarwal,B. Philip Jeon , Xinlei Zhao (2006)对金融自由化过程中韩国的银行股票价格长期和短期利率风险的波动情况分阶段进行研利率市场化对我国商业银行利率风险的影响研究一基于大型和中小型商业银行的比较研究，研究结果显示：该国银行的股本回报仅仅与不可预期的短期利率变动呈现正相关关系, 与长期利率变动和可预期的短期利率变动无关。变动和可预期的短期利率变动无关。 Gloria M. Soto(2009)通过对西班牙商业银行的面板数据进行实证研究, 分析其利率风险的主要决定因素, 实证结果表明与商业银行利率风险呈现正相关的因素有银行规模、衍生工具活动、总资产以及利率风险贷款的比例等, 而存款与总资产的比率与利率风险呈现负相关关系。 Au Yong, Hue Hwa,Faff Robert, Chalmers Keryn (2009)对亚太银行衍生金融工具业务的发展水平与市场的利率风险和汇率风险相关业务的发展水平与长期利率风险(LTIR)正相关, 与短期利率风险(STIR)负相关。 Fry 和Gelb 依据数学模型和实证分析得出了利率市场化对经济发展起着实质性作用的结论。 Wright David M,Houpt James V (1996)分析了商业银行利率风险的影响因素, 并对各种利率风险衡量方法的可靠性进行比较, 认为对于没有异常或复杂资产特征的金融机构而言, 相对简单衡量方法能够可靠地计量其利率风险。
4. 参考文献（不低于12篇）
通过调研、阅读文献、对中小商业银行财务报表的分析等方法，把握利率市场化的发展进程，利率市场化条件下我国中小商业银行所面临的风险，以及我国中小商业银行如何采取对策。并尝试借鉴国外学者的研究成果，通过实证分析和定性分析研究出汝河定量计算商业银行所面临的风险。最后基于上述的研究和分析，探索提出中小商业银行面对风险可以采取的措施。
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